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银行信贷风险问题研究

时间:2014-5-22 16:31:42 点击:2335

1贷款风险的内涵

贷款风险的内涵定义为贷款不能按合同约定收回全部贷款本息的可能性,并非指到期没有收回就是100%的风险,而是指贷款安全的不确定性。最终形成风险的概率包括贷款风险的现实风险和潜在风险。现实风险是指次级、可疑和损失贷款,潜在风险是指关注贷款及形成次级、可疑和损失的可能。对贷款风险的内涵,我们必须从理论上区别几个相关概念

1、贷款风险不等同于贷款损失。风险是指不利事件发生的可能性,即发生损失的可能性;损失则是指一种现实状态,即风险已由可能性事件转化为现实存在,要受到经济活动中各种因素的制约。即有风险并不等于损失,只有确信贷款无法收回或发生贬值,才能认定产生了现实的损失。

2、贷款风险不等用于非正常贷款。一般情况下,贷款资产占用可分为合理贷款占用和非合理贷款占用两大类。前者可以收回的资产能够正常周转、后者是指周转不正常有无法收回的可能。所以,从非正常贷款来看,它是由关注、次级、可疑和损失四大类组成。非正常贷款包含了贷款风险和贷款损失两部分,其实际内涵比贷款风险或贷款损失要大,既有使贷款遭受损失的可能性,也有已构成贷款损失的现实性。

3、贷款风险不等同于风险贷款。贷款风险是指贷款在发放使用过程中要遭受损失的可能性,这种可能性是客观存在的。由于社会经济的不确定因素影响,任何一笔贷款都不同程度地带有风险,只是风险程度的差别。风险贷款是指风险特别大而又带有科研和开发性质的贷款。就是在贷款投放前,已经知道确定具有比较大的风险性,同时又有较高的预期收益,属于高风险伴随高收益性质的贷款,因而银行愿意冒一定的风险去发放贷款。贷款风险和风险贷款二者既有联系又能区别,其共同点在于都体现一个风险问题。区别在于贷款风险是从广义上说明各种贷款的风险性,而风险贷款只是指风险较大的一类贷款,因此无论贷款风险或是风险贷款都是承认贷款的风险性,重视贷款发生损失的可能性,从而提示商业银行加强信贷风险管理。

2商业银行信贷风险的类型及特征

2.1商业银行信贷风险的类型

风险管理源于保险,最初的风险管理仅仅针对那些能够通过商业保险来消除的风险,以后才逐渐扩展到各种可保险或难以保险的经营风险,而且逐渐以后者为风险管理的重点。因此,在西方信贷风险管理之中,贷款根据风险结果可否保险分为静态风险和动态风险。

1.静态风险又称之为纯风险,主要指自然灾害和意外事故带来损失的可能性。动态风险又称之为投机风险,主要指商业银行贷款决策失误或借款人经营管理不善或经济环境的改变和市场各种行情波动等因素引发风险的可能性。

2.静态风险只有风险损失而无风险收益,动态风险则既可能有风险损失也可能有风险收益。静态风险一般不可回避,风险承担者不得不被动防御。动态风险的承担与否完全可以由管理者自主决定。保守者往往回避动态风险,虽然避免了风险损失,但也不可能获得风险收益或获得较大的风险收益,激进者则针对自身情况,仔细分析和评估风险程度和概率,选择适当的风险项目,同时采取分散、转移、补偿等控制技巧,尽量减少风险的损失的可能性。

3.静态风险可预见、可保险,而动态风险由于不可测,不易计算成本,则不可保险。静态风险由于是源于自然灾害和意外事故,基本符合大数定律,一般是可以比较准确地预测其发生概率,因而可以通过社会保险来承担风险损失,动态风险由于其发生的概率和每次发生的影响力大小都随时间而改变,是十分难于计算和把握成本的。因而社会保险不可能对此承担风险,只能由商业银行和其借款企业共同承担,但承担的程度和能力具有一定的限度,一旦风险过大且造成风险损失则可能涉商业银行的正常业务经营管理活动,甚至引起社会经济、金融的动荡,引发金融危机。

作者:不详 来源:网络
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